10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung in der Menge von einem bestimmten Gut gefordert und eine Änderung in seinem Preis. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Warum und wie man in Nifty Futures handeln kann Aktualisiert am: 28. Juli 2010 09:10 IST Eine n Index-Zukunft ist ein Derivat, ähnlich einer Aktien-Zukunft, deren Wert vom Wert des Basiswerts abhängig ist In diesem Fall ist der Index wie der SampP CNX Nifty oder BSE Sensex. Durch den Handel mit Index-Futures kauft und verkauft ein Anleger den Korb von Aktien, die den Index enthalten, in ihren jeweiligen Gewichten. Aktienindex-Futures werden in Bezug auf die Anzahl der Verträge gehandelt. Jeder Vertrag würde entweder einen festen Wert des Index kaufen oder verkaufen. Der Wert des Vertrages wäre die Losgröße multipliziert mit dem Indexwert. Über Nifty Futures Nifty Futures sind Index-Futures, wo der Basiswert ist der SampP CNX Nifty Index. In Indien begann der Index-Futures-Handel im Jahr 2000 an der National Stock Exchange (NSE). Für Nifty Futures-Kontrakte ist die zulässige Losgröße 50 und in Vielfachen von 50. Wie bei anderen Futures-Kontrakten haben Nifty Futures-Kontrakte auch einen dreimonatigen Handelszyklus - den Nahmonat, den nächsten Monat und den Fünfmonat. Nach Ablauf des Monatsvertrages würde am nächsten Handelstag ein neuer Vertrag mit einer dreimonatigen Laufzeit eingeführt. Anleger können in Nifty Futures handeln, indem sie einen Margebetrag in ihrem Konto haben. Diese Marge ist ein Prozentsatz des Auftragswertes. Es ist in der Regel etwa 10-12 Prozent. Klicken Sie auf NEXT, um zu lesen, warum Sie für sie gehen sollten. Warum und wie man in Nifty Futures handeln Updated on: July 28, 2010 09:10 IST W hy sollten Sie für sie gehen Hedging. In einfachen Worten, Hedging ist eine Strategie, die hilft, Verluste zu begrenzen. Die Exposition gegenüber einer Aktie entspricht der Exposition gegenüber einem Index. Dies ist, weil die meisten Aktien bewegen sich im Tandem auf den Markt. Die Exposition gegenüber Index-Futures hilft, dieses Risiko abzusichern. Spekulative Gewinne Wenn Sie sich über zukünftige Marktbewegungen sicher sind, können Sie durch Index-Futures Gewinne erzielen. Wenn Sie auf dem Markt bullish, kaufen Sie Index-Futures. Wenn bärisch, sollten Sie Index-Futures verkaufen. Wie funktionierst du in einen Nifty Futures-Kontrakt mit einem bestimmten Indexwert. Nach Ablauf des Vertrages würden die Gewinne der Anleger die Differenz zwischen dem Niveau des Index bei Verfall und dem im Futures-Kontrakt zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegten Höhe sein. Short-Aktien, Long-Index-Futures. Es gibt Zeiten, in denen Sie die Aktie verkaufen, aber es gibt einen Aufwärtstrend auf dem Markt, was zu einem Verlust potenzieller Gewinne führt. Index-Futures helfen Ihnen, dieses Risiko zu mindern. Durch den Kauf von Index-Futures, wenn Sie kurz auf der Aktie sind, können Sie minimieren die Höhe der potenziellen Gewinne verloren. Aktienportfolio, Short-Index-Futures. Es gibt Zeiten, in denen Sie ein Portfolio besitzen und sind unangenehm über Marktbedingungen. Sie können dieses Risiko durch den Verkauf von Index-Futures abwägen. Das Konzept stützt sich auf die Tatsache, dass jedes Portfolio Index-Exposure hat und Risiken durch Schwankungen im Index berücksichtigt werden. Klicken Sie auf WEITER, um Strategien mit Beispielen zu gewinnen. Warum und wie man in Nifty Futures handeln kann Aktualisiert am: 28. Juli 2010 um 09:10 Uhr IST Long Stock, Short Index Futures S Sie sind lang 500 Aktien von Reliance Industries zum Preis von Rs 1.000 pro Aktie Spot Nifty ist bei 5.000 und Nifty Futures ist bei 5.020. Um deine Rs 5 lakh (Rs 500,000) Position vor einem Marktabschwung zu schützen, musst du 100 Nifty Futures verkaufen. Angenommen, am Verfalldatum sind die spotfutures Nifty bei 4.750 (5 Prozent fallen). Beim Schließen, beide Positionen, würdest du Rs 2.000 verdienen. Ihre Position in Reliance Industries wäre um Rs 25.000 gesunken und die Short Nifty hätte Rs 27.000 gewonnen, dh 100 x (5,020-4,750) Short Stock, Long Index Futures Angenommen, Sie sind kurz 400 Aktien von Infosys Technologies zum Preis von Rs 2.500 pro Aktie Spot Nifty ist bei 5.000 und Nifty Futures ist bei 5.050. Um Ihre Rs 10 lakh (Rs 1 Million) Position von einem Markt oben zu schützen, müssen Sie 200 Nifty Futures kaufen. Wenn nach Ablauf der Spotfutures Nifty bei 5.250 (5 Prozent Anstieg), bei der Schließung beider Positionen, verlieren Sie nichts. Ihre Position in Infosys würde zu einem Verlust führen Rs 50.000 und die kurze Nifty hätte Rs 50.000 gewonnen haben, d. H. 200x (5.250-5000) Hedging Portfolio Risk Angenommen, die Stelle Nifty ist bei 5.000 und die dreimonatigen Nifty Futures bei 5.015. Um ein Portfolio von Rs 5 lakh (Rs 500.000) von einem Tropfen auf dem Markt zu schützen, müssen Sie 100 Dezember Nifty Futures verkaufen. Angenommen, am Verfalldatum sind die Spotfutures Nifty bei 4.500 (10 Prozent fallen). Ihre Hedging-Strategie würde Ihnen einen Gewinn von Rs 51.500i. e verdienen. 100x (5,015-4500), die Sie für die Rs 50.000 (10 Prozent) fallen in Ihrem Portfolio. Trading Strategien für die Bank Nifty Devangshu Datta Apr 15, 2015 10:45 PM IST Die Bank-und Finanzsektor könnte fällig sein Ein Spruch von Spekulationen. Bei der Politiküberprüfung am 7. April hielt die Reserve Bank of India (RBI) die Leitzinsen und die Cash Reserve Ratio fest. Der Gouverneur, Raghuram Rajan, sagte, er wolle Banken, um die Tarife zu senken. Die jüngsten Inflationszahlen zeigen, dass die Inflation des Einzelhandels unter Kontrolle ist und sich weiterentwickeln könnte. So konnten die Banken auf eine weitere Zinskürzung hoffen. Aber sie müssen zuerst die Preise senken. Die State Bank of India (SBI) und die ICICI Bank haben bereits die Zinssätze gesenkt. Der Kreditabzug war auch in der gesamten Branche sehr gering. Das Non-Food-Kreditwachstum liegt bei 20-jährigem Tiefststand bei knapp 10 Prozent Wachstum. Zinskürzungen könnten Kreditvolumen auslösen. Die Grundlagen sind schwer zu beurteilen. Wir könnten bald ein Gefühl von Trends, wie Q4 Ergebnisse kommen in. Banking wurde schwer von Jahren der Wachstumsrezession, steigende klebrige Schulden und Rekord Umstrukturierungen getroffen. Die Bilanzen sind nicht in Form von knapp 10 Prozent der Bilanzsumme. Aktienkurse sind auf interessanten Ebenen. Wenn die SBI - und ICICI-Schnitte von anderen Banken emuliert werden, könnte es positive Stimmung geben. Auf der anderen Seite könnten schlechte Q4-Zahlen zum Hämmern führen. Der Bank Nifty Index ist High-Beta und sehr korreliert mit dem Nifty. In den letzten zwei Wochen hat die Nifty (um drei Prozent seit dem 1. April) die Bank Nifty (um 2,8 Prozent im April) leicht übertroffen. Diese Situation dürfte nicht lange bestehen bleiben. Die Bank Nifty wird entweder überholen die Nifty oder Banking wird die Nifty nach unten ziehen, wenn es negativ geht, da die Banken ein großes Gewicht beitragen. Die Bank Nifty hat Widerstand auf 19.000 Niveaus getroffen und fand Unterstützung bei 18.500. Breakouts jenseits von 19.000 oder 18.500 könnte dem Index einen klaren Lauf bis zu 19.500 oder höher oder ziehen Sie es bis 18.000 oder niedriger. Die Bank Nifty sieht oft zwei Prozent (350-400 Punkte), die sich zwischen Hoch und Tief in einer bestimmten Sitzung verteilen. Wenn es tendiert, kann es klettern oder fallen 1,5-zwei Prozent (300-400 Punkte). Dies bedeutet, dass ein Umzug bis 19.500 oder bis 18.000 nur zwei oder drei Trends stattfinden können. Wenn Sie eine Ansicht haben, gibt es viele Möglichkeiten, lange oder kurze Positionen zu schaffen. Der aggressive Trader kann sich auf High-Beta Bank Aktie Futures konzentrieren. Der weniger aggressive Trader könnte lange oder kurz in der Bank Nifty Futures gehen, mit einem nachlaufenden Stop-Loss. Ein Hedger, der Optionen verwendet, kann lange (oder kurz) in den Futures gehen und einen Put kaufen (oder einen Anruf kaufen). Der Trader mit einem Blick könnte auch eine Bullspread mit langen 19.000c (194), kurz 19.500c (68). Das kostet 126 und es könnte maximal 374 auf einen Aufwärtstrend zahlen. Oder er kann eine Taille von langen 18.500p (225), kurz 18.000p (100) nehmen. Das kostet 125 und könnte bei einem Abwärtstrend maximal 375 bezahlen. Der Hedger, der für einen Ausbruch in beide Richtungen spielt, könnte beide Positionen kombinieren. Das heißt, ein langes Erschütterung von langen 18.500p (225) und langen 19.000c (194), versetzt mit einem kurzen erwürgen von kurzen 18.000p (100), kurz 19.500c (68). Das kostet 251, und es könnte maximal 249 bezahlen (Vernachlässigung der Vermittlung). Ein gutes Geldrisiko: Lohnverhältnis ist aber nicht sehr attraktiv, da es vielleicht keinen Ausbruch gibt. Meine Neigung wäre, eine lange 18.000p (100) und eine lange 19.500c (68) zu nehmen. Wenn es einen Ausbruch gibt, wird diese breite Erwürgung hübsch bezahlen. Es sollte auch möglich sein, die Position ohne große Verluste zu verlassen, wenn es keinen Ausbruch gibt.
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