Heutige Börsennachrichten amp Analyse Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies. 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Diffrentes models seront tudis, tels que les modles dit delta normal, non conditionnel et conditionnel tels que des models volatilit stochastique, les modles GARCH, le modle RiskMetrics (moyenne mobile exponentielle), die Näherung de Typ Cornish Fisher, lutilisation de la thorie des vnements Extrmes (EVT), la combinaison de diffrents modles (par Beispiel GARCH EVT). Enfin, dans le cas dun portefeuille doptions, les diffrentes mthodes destimationen de la VaR sont prsentes et testes sur des cas concrets. Stratgie dynamique de gestion de portefeuille Ce projet consiste caractriser les actifs financiers, en deklarationen (ende de Verteilung, asymtrie, dpendances temporelles.), Estimer et slectionner les modles les mieux passt sich an, rechercher les stratgies optimes partir des models, pour enfin appliquer ces stratgies aux donnes relles Dont les modles sont issus Un exklusiv typique consistera retrouver les stratgies de croissance optimale (Kelly) par Simulation. Nous gnraliserons des rendements iid et des models mieux passt sich an afa faits styliss (Warteschlangen de distribution, asymtrie.). Ces mthodes permettent de mettre en oeuvre des stratgies dites de rebalancing. En deuxime partie du projet, nous abandonnerons lhypothse iid et le cas mono actif, pour nous intresser aux stratgies optimes en prsence de dpendances temporelles, erzählt que des stratgies dites pairs handel modiises par des processus de retour la moyenne AR (1). Nous utiliserons lenvironnement de dveloppement und danalyse statistique R r-project. org. La version open source de S. R comprend un grand nombre de Module danalyses de grande qualit, dvelopps par les meilleurs spcialistes du domaine. Tous les Programme sont disponibles sous la forme de Code Quelle. R est aussi un environnement de programmierung einfach und puissant Lapprentissage de R pourrait constuer en soi un objectif wichtiges du projet. Lutilisierung de R permettra de concrtiser les notions de modlization, limpact des faits styliss (queues paisses, asymtries). Sur la gestion du risque et la recherche de stratgies optimes, par beispiel ..Dmarche et contenu Tous les projets mettent en oeuvre des thmes communs, Tels que Les faits styliss (statiques) et les tests dhypothses: test de (non) normalit. Qq-plots, Kolmogorov Smirnov, Jarque-Bera. Tests dindpendance: Streudiagramme, Autokorrve (ACF), Tests de Durbin Watson, führen Tests. Tude des queues de distribution, asymtries. Modlization des actifs financiers risqus en utilisant des verteilungen qui rendent compte des faits styliss: t-student, distributions exponentielles, modlization des queues de distribution. Les faits styliss temporets: rappel sur labsence dauto corrlation bedeutungsvoller rendements, volatilit variabel, facteurs dchelle en fonction du temps, lois des maximalen und minimalen temps de passage, Rgressions linaires et modles facteurs. Tests de stationnarit, linarit, testen de racine unitaire, modles avec volatilit variabel: mthodes destimation de la volatilit, processus GARCH, estimation et prvision ls mesures du risque (Value at Risk, Conditonnal VaR.) Und Leur Schätzung, Les mthodes de Monte Carlo Loptimierung de fonction dutilit sous contraintes (risque, gestion). Lutilisierung de mesures de performance corriges du risque: ratio de Sharpe, le Maximum Drawdown (Verhältnis de Sterling). Les tests et les Anwendungen seront effectus en utilisant des donnes relles: les cours journaliers des indices europens et US, les cotations intraday futures europens, les cours des devises, des historiques des taux dintrts. La plupart des donnes et les fonctions R sont dj disponibles Dans les modules de R pdf Prsentation R et exemples R est un environnement interactif et graphique pour lanalyse de donnes. Une Erfolgsgeschichte de lopen Quelle: lun des rares projets avoir reu la Unterscheidung ACM, les autres sont: UNIX, TeX, TCIIP, WWW, Postscript, Apache. Nous effeuons un tour dhorizon des diffrentes facettes de R: langage, graphique, statistique. De nombreux exemples dutilisation sur des donnes vereint sont prsents. Ces exemples sont repris dans certains TP. Pdf Faits Styliss Englisch: www. tis-gdv. de/tis_e/containe/arten.../index. htm Histogramme, Graphiken Quantil-Quantil, Teststatistiken de normalit, Gaussianit par agrgation, Abwesenheit dautocorrlation, asymtrie, Kurtosis Pdf Value at Risk, Valeurs Extrmes. Raum sur les diffrents risques, Value at Risk et Schätzung, Annäherung de Cornish Fisher, Des exposants des Warteschlangen de Verteilung, estimateur de Hill, Thorme des Valeurs Extrmes, Pareto Gnralis, exemples et applications lintraday CAC40 Future, cours journaliers des indices, entwickelt. Pdf Schätzungen de la volatilit et corrlations. Volatilit historique, moyenne mobile exponentielle (RiskMetrics), GARCH, estimateurs bass sur les extrmes (Parkinson, Roger Satchell) pdf Stratgies dinvestissement, croissance optimale. Rappel sur les fonctions dutilit, le kritre de Kelly, Anwendungen sur march Futures, Indizes, indicurs de Leistung: Sharpe, Drawdowns, Verhältnis de Sterling, Bedeutung des Cots de Transaktion, Schätzungen de la Volatilit. Pdf Co-intgration, PairsConvergence Trading. Etüde des Prozesses de retour la moyenne (AR), Tests de racine unitaire, co-intgration entre Aktionen, Indizes. Autres prsentations (2003) pdf Trading Automatique I: März Futures dindices et plateforme de trading automatique pdf Trading Automatique II: gestion du risque, faits styliss, stratgies. Programmierung automatisiert den Handel Normalisierung des Rendements Nous nous proposons de tester les hypothses de (non) normalit des rendements, applikationen diffrents Typen dactifs: indizes, devises, indizes de hedge fonds. (Test von Chi2, Kolmogorov Smirnov, Shapiro, Jarque Bera), Ces testet mettierte en vidence, die in der Lage ist, sich zu entschuldigen Les queues paisses des actifs financiers, donc des risques plus levs que dans un modle normal. Nous constaterons galement que les cours deviennent de plus en plus gaussiens au fur et mesure que les intervalles dobservation augmentent: un autre fait stylis connu sous le terme de gaussianit par agrgation. Indpendance et autres faits styliss Autocorrlogramme, ACF, Tests sur les auto corrlations: Durbin Watson, läuft Test. Fächer dchelle de la volatilit Corrlations, testen defficience tudes des corrlations et rgressions linaires (Beispiel: Indizes entre eux, Aktionen du DJIA, Aktionen vs taux vs devise) Testentwurf: alpha est il gal zro. Stabilit des corrlations dans le temps. Gnration de Cours Pseudo Alatoire Lobjectif de ce TP est dapprendre Programmierer des fonctions de gnration de cours Pseudo Alatoire. Pour Illustrator le principe, nous commenons par une einfache Simulation dune marche alatoire, puis nous tudions de prs la gnration de prix dans un modle lognormal, des cours de clture, mais aussi en intraday pour gnrer les plus haut et plus bas. Les caracatristiques des prix lognormaux sont untersucht. Volatilit: Models, Simulationen, Schätzungen und Prüfe Quil sagisse de gestion du risque, ou de lvaluation des produits drivs, la volatilit joue un rle central en finance. Verschiedene TPs sont donc consacrs ce sujet zentral: La modlization GARCH (generalisierte autoregressive bedingte Heterosedastizität) est devenu un outil incontournable en finance, particulirement utile pour analyzer et prvoir la volatilit. Ces models rendent compte du fait stylis connu, dit de clustering de volatilit, savoir que les priodes de forte volatilit alternent avec les priodes de faible volatilit. Dans ce TP, nous nous proposons dappliquer les schätzungen GARCH aux indices CAC40 et NASDAQ. Modlisierung der Korrationen jusqu prsent nous avons modlis la volatilit sur un seul actif. Il sagit ici de modliser au mieux les covariances, les corrlations entre deux actifs, ainsi que les matrices korrespondierende dans le cas de plusieurs actifs. De la mme faon que pour la volatilit, des modles de type moyenne mobile exponentielles et GARCH peuvent tre utiliss. Il Sagira ici dtudier ces models, die Schätzer les paramtres en utilisant les donnes relles. La Value at Risk avec R La Value bei Risiko est sans aucun doute loutil le plus utilis pour mesurer et contrler les risques financiers. Dans ce projet, vous tes Risk Manager dun Fond. Auf supposera que le Fond gre 10 Millionen deuros, lobjectif de VaR 10 jours 99 est fixe 4. Auf supposera que le Fond est investi sur le march Zukunft du CAC40. Après avoir valu diffrents modles de Wert auf Risiko, lobjectif sera de Fixer au quotidien les limites de VaR, traduites en terme de nombre de contrats ne pas dpasser. Dans le cas o le fond investi constamment la limite de la Wert auf Risiko, en dduire les caractristiques du fond en terme de Leistung, levier, Verhältnis de Sharpe, etc. Le notionnel dun contrat CAC40 est la valeur de lindice multipli par 10. La Valeur du contrat est gale au cours Kinderbett x 10 Euro. Exemple Si le cours du contrat terme CAC 40 stablit 4000, le contrat a une valeur de. 40.000 €. Si vous achetez un Contrat Future 4.000 Punkte et que vous le revendez 4.200 Punkte, votre gain est de (4.200-4.000) 10 euros 2.000 euros. Une premier Band Konsistera donc tudier les caractristiques de lactif sous jacent, puis de comparer diverse mthodes destimations de la Wert auf Risiko 8 dans le cas einfach dun seul Instrument, ein savoir les mthodes dites de VaR historique, les mthodes normales bases sur des modles de Volatilit (RiskMetrics, GARCH), enfin les mthodes faisant appel la Thorie de Valeurs Extrmes (Extreme Value Theory). Auf mnera une tude analoge celles dcrite dans 7 quil faudra adapter au CAC40. En complment de la VaR, auf fera une tude dite de Stress-Test, Par lutilisierung de la thorie de Valeurs Extrmes (voir TP sur les valeurs extrmes). Enfin, auf compltera ces tudes par des schätzungen des pertes effekte au del de la VaR, laide de la VaR conditionnelle ou la CVaR. La CVaR mesure justement les pertes en cas de dpassement de la VaR 1 Pour mener ce projet, auf pourra galement sappuyer sur des standards de facto, tels que que RiskMetrics 11 9, notamment 10 pour une vision plus globale de la VaR dans la gestion du Risque, les mthodes de backtesting, de Berichterstattung. Voir aussi DAS VALUE-AT-RISK en Franais. Ce projet sappuie sur diffrents TPs, notamment ceux betroffene les modles de volatilit, ainsi que les TPs suivants: Queues de distribution, VaR et valeurs extrmes: Schätzungen des exposants des queues de Verteilung (Hill), Annäherung de Cornish Fisher, application du thorme des Valeurs extrmes (schätzung GEV), schätzungen düne loi de Pareto Gnralis par maximum de vraisemblance, schätzung de la VaR, esprance en cas de dpassement (erwarteter Shorfall). Mesure und Backtesting de la VaR düne gestion aktiv Beschreibung des models de Value at Risk Backtesting de la VaR Gestion du risque dun fond sous contrainte de Value at Risk. Livres: Modellierung der Finanzzeitreihe mit S-Plus par Eric Zivot, Jiahui Wang et Clarence R. Robbins 16 Einführungsstatistik mit R, Peter Dalgaard 5 Programmierung mit Daten: Ein Leitfaden für die S-Sprache, John M. Chambers 3 Moderne Angewandte Statistik mit S, William N. Venables und Brian D. Ripley 14 En Franais: R pour les dbutants par Emmanuel Paradis: commencer par ce Dokument. Cran. r-project. orgdoccontribrdebutsfr. pdf Einleitung au systme R par Yves Brostaux. Cran. r-project. orgdoccontribBrostaux-Introduction-au-R. zip Einführung R par Vincent Zoonekynd, trs complet, pas pas, en langage einfach, trs illustr avec de nombreux et jolis graphiques: zoonek2.free. frUNIX48Rall. html pbil. univ - lyon1.frRenseignement. html Unterstützung von curs sur le logiciel R, par Pierre-Andr Cornillon, Laboratoire de Statistiques, Universit de Rennes II: uhb. frscsocialesmassmaitrisedoclog4.pdf En anglais: SimpleR: Mit R für Einführungsstatistik von John Verzani: Mathe. csi. cuny. eduStatisticsRsimpleRindex. html Praktische Regression und Anova in R: stat. lsa. umich. edufarawaybook Dies ist ein Master-Level-Kurs für folgende Themen: Lineare Modelle: Definition, Anpassung, Schlussfolgerung, Interpretation der Ergebnisse, Bedeutung von Regressionskoeffizienten, Identität, Mangel an Fit, Multikollinearität, Ridge Regression, Hauptkomponenten Regression, partielle kleinste Quadrate, Regression Splines, Gauss-Markov Theorem, variable Auswahl, Diagnostik, Transformationen, einflussreiche Beobachtungen, robuste Verfahren, ANOVA und Analyse der Kovarianz, randomisierte Block, faktorielle Entwürfe Time Series Vorhersage und Prognose massey. ac. nz Rmetrics: itp. phys. ethz. checonophysicsR eine Einführung in das Finanzrechnen mit R Abdeckungsbereichen aus Datenmanagement, Zeitreihen und Regressionsanalyse, Extremalwerttheorie und Bewertung von Finanzmarktinstrumenten. Fakultät. washington. eduezivotsplus. htm la page de E. Zivot sur SPlus et FinMetrics CRAN Task View: Empirische Finanzen cran. r-project. orgsrccontribViewsFinance. html Autres Pakete, Hors Distribution RCRAN Software für Extreme Value Theory: urlmaths. lancs. ac. Uk stephenasoftware. html RMetrics itp. phys. ethz. checonophysicsR Praktische Regression und Anova in R doc: cran. r-project. orgdoccontribFaraway-PRA. pdf Paket: stat. lsa. umich. edufarawaybookfaraway. zip Il existe aussi des Pakete commerciaux: beispielhaft : Optimierung de portefeuille brennt-stat RMetrics: cours Intraday et journaliers indizes, Aktionen und etabliert La librairie fBasics schlagen les jeux de donnes suivants: audusd. csv Reuters Tick-by-Tick AUDUSD Preise 1997-10, usdthb. csv Reuters Tick - By-Tick USDTHB Preise 1997, fdax9710.csv Minute-für-Minute DAX Futures Preise für 1997-10, fdax97m. csv Minutely Time und Sales DAX Futures für 1997, bmwres. csv Tägliches Log Rückgabe der deutschen BMW Stock Proces, nyseres. csv Tägliches Protokoll Rückkehr des NYSE Composite Index. Dans le Paket fExtremes: UKEuro Wechselkurse UKUS und UKCanada Wechselkurse Donnes Makro du Paket tseries Les donnes NelPlo. 14 makroökonomische zeitreihen: cpi, ip, gnp. nom, vel, emp, int. rate, nom. wages, gnp. def, money. stock, gnp. real, stock. prices, gnp. capita, real. wages, und Arbeitslosigkeit und die gemeinsame Serie NelPlo. Details Die Serie ist von verschiedenen Längen, aber alle Ende 1988. Der Datensatz enthält die folgenden Serien: Verbraucherpreisindex, industrielle Produktion, nominales BSP, Geschwindigkeit, Beschäftigung, Zinssatz, Nominallöhne, BSP Deflator, Geldbestand, realen BSP, Aktienkurse (SampP500), BSP pro Kopf, Reallohn, Arbeitslosigkeit. 1 ARTZNER, P. amp DELBAEN, F. amp EBER, J.-M. Amp HEATH, D. kohärente Risikomaßnahmen. 1998. 2 BOUCHAUD, J. P amp POTTERS, M. Theorie der finanziellen Risiken. Cambridge University Press, 2000. 3 CHAMBERS, J. M. Programmierung mit Daten. Springer, New York, 1998. ISBN 0-387-98503-4. 4 CONT, R. Empirische Eigenschaften von Asset Returns - stilisierte Fakten und statistische Fragen. QUANTITATIVE FINANZIERUNG, 2000.. 5 DALGAARD, P. Einführungsstatistik mit R. Springer, 2002. ISBN 0-387-95475-9. 6 GOURIEROUX, C. amp SCAILLET, O. amp SZAFARZ, A. Economtrie de la finance. Economica, 1997. 8 LINSMEIER, T amp PEARSON, N. D. Risikomessung: Eine Einführung in den Value at Risk. Financial Analysts Journal, März 2000. 9 RISKMETRICS GRUPPE. RiskMetrics Technisches Dokument. Dezember 1996. 10 RISKMETRICS GRUPPE. Risikomanagement - ein praktischer Leitfaden. 1999. 11 RISKMETRICS GRUPPE. Rückkehr zu RiskMetrics: Die Evolution eines Standards. 2001. 12 ROCKAFELLAR, R. T amp URYASEV, S. Optimierung des bedingten Value-at-Risk. 1999. 13 URYASEV, S. Bedingter Value-at-Risk: Optimierungsalgorithmen und Applikationen. 14 VENABLES, W. N amp RIPLEY, B. D. Moderne Angewandte Statistik mit S. Vierte Auflage. Springer, 2002. ISBN 0-387-95457-0. 16 ZIVOT, E. amp WANG, J. amp ROBBINS, C. R. Modellierung der Finanzzeitreihe mit S-Plus. Springer Verlag, 2004. 1 En outre, cest une mesure cohrente du risque und loptimierung de portefeuille sous contrainte de CVaR se rsout facilement par des mthodes de programmation linaire (vgl. 12, 13), ce qui nest pas le cas de la VaR (de Labsence de proprit de convexit). Wir bieten Ihnen die effizientesten Ausführungslösungen für Ihre Kunden, BrokerDealers, Clearing Firms, On-Line Broker, Institutional Trading Schreibtische und Händler weltweit, die intelligentere Ausführungsdienste verlangen. Service Bureau DAS Trader CSB 8211 Connectivity Service Bureau (CSB) ist eine vollständige Suite von Execution Gateway-Lösungen für Kunden, die globale Konnektivität und Zuverlässigkeit für alle US Exchange Center erfordern. Abgesehen davon ist ein Platin Service Bureau Partner für NASDAQ OMX und ein Power Partner 3 an NYSE Euronext, ist DAS auch ein zertifiziertes Servicebüro für CBSX, BATS, Direct Edge und mehrere Electronic Communication Networks (ECN) oder Alternative Trading Systems (ATS). Market Data Vendor DAS Trader MDV 8211 Market Data Vendor (MDV) zu großen Börsen wie Nasdaq, NYSE, OPRA, OTC Märkte, Direct Edge und BATS. DASMDV bietet Echtzeit-Daten-Feed-Technologie für den sofortigen Zugriff auf Marktdaten und Echtzeit-Streaming-Nachrichten aus Newsware. DAS ist ein bevorzugter Partner bei Nasdaq OMX als Wiederverkäufer der Nasdaq Totalview. Entwicklungsumgebung DAS Trader DEV 8211 Mit der Front-End-GUI-Schnittstelle können Sie über das DASAPI und DASFIX über das DASAPI und DASFIX mit dem DASDMA und dem DASCSB in der Routing-Technologie eine Verbindung zu unserem robusten Backend-System herstellen, um mehrere Austausch - und Destinationen in der Infrastruktur zu nutzen. Wir bieten auch volle Testumgebung für Entwickler. Trade Reporting Tools DAS Trader TRT 8211 Trade Reporting Tools (TRT) ist eine vollständig integrierte Front-to-Back-Office-Suite von Broker und Firmenmanagement-Tools. Broker und Brokerfirmen können die Echtzeit-Performance ihres Unternehmens oder Portfolios überwachen und verwalten und Risiken und Compliance-Management-Tools nutzen. Diese Werkzeuge ergänzen die DAS-Produkte und bieten zusätzliche Details, um Unternehmen bei der täglichen Bedienung und Überwachung zu unterstützen. Report Center (eine Web-Access-Datenbank für Aufträge, Trades und Tickets historische Daten, die mit MPID IBOSS (Multi-Accounts Back-Office-Lösung für ausländische Finanzinstitute angeboten werden) durch die Bereitstellung einer ordnungsgemäßen Berichterstattung für die Aggregation ihrer Kunden Konten innerhalb einer Master-Sub-Vermittler Beziehung) OSO-Berichterstattung einschließlich FINRA OATS und FINRA Trace SEC 605 und 606 Reporting EOD und Echtzeit-Drop-Kopien Pre-Trade Alert Reporting für SEC 15c-3-5 Kollokationsdienste DAS Trader HUB 8211 Kollokationsdienste bei NASDAQ mit Gigabit-Anschlussrohre an alle wichtigen Börsen DASHUB bietet einen Wettbewerbsvorteil für hochfrequente und automatisierte Händler, Marktdatenanalyse Kollokation im NASDAQ8217s Rechenzentrum in Carteret, NJ Ultra niedrige Latenz-Konnektivität zu NASDAQ8217s Handelssystemen Zugang zu DAS8217s privaten dunklen Faserlinien zu NYSE, DirectEDGE, CBSX und BATS Niedrige Latenz-Konnektivität zu 100 Marktzielen, mit neuen Verbindungen auf Anfrage Sowohl verwaltete als auch gehostete Lösungen angeboten Zertifizierungs - und Testumgebungen verfügbar Einreichung von Aufträgen über DASFIX zur Senkung der Kosten und Latenzzeit Ultra-Latenz-Zugriff auf Marktdaten-Feeds direkt aus den Börsen Standardisierte Marktdaten sind Auch über DASAPI verfügbar Nathan Michaud Gründer, InvestorsLive amp InvestorsUnderground DAS Trader ist bei weitem die robusteste Handelsplattform da draußen. I8217ve verwendet dieses Tool jeden Tag Handel seit 2003. I8217ve verglichen es mit vielen anderen da draußen und es steht immer als das schnellste Das Team war hilfreich und hören Sie alle Anregungen, um kontinuierlich diese Software besser machen Tolle Team, tolle Menschen und Sehr empfehlenswert für jeden ernsthaften Händler (ganz zu schweigen von ihnen sind bei weitem die unglaublichste mobile App auf dem Planeten) Justin Ritchie Ich freue mich über die Online-Handelsplattform und sehr zufrieden mit dem Kundenservice I8217ve bisher erhalten. Stefanie Kammerman Gründer und Geschäftsführer, The Stock Whisperer Trading Company In den vergangenen 20 Jahren habe ich zahlreiche Handelsplattformen erprobt und getestet und ich muss sagen, dass der DAS Trader Pro bei weitem die beste Plattform ist. 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Ich muss sagen, dass, wenn ich Hilfe brauchte, einer Ihrer technischen Berater kam durch und legte in der Zeit, um alle meine Fragen aus. Ich hatte einige Computerprobleme und Plattformprobleme, die ich brauchte. Ich habe diese Art von Service nicht erwartet, aber ich freue mich sehr, dass ich dich erreicht habe. Vielen Dank für den exzellenten Service und einen großen Dank an das DAS-Support-Team, um mir zu helfen 8211 Forsby, Schweden. Es ist über 5 Wochen gewesen, dass ich DAS Pro verwende, und ich muss sagen, dass ich den besten Kundendienst für Dienste hatte, die ich je gekauft oder abonniert habe. Ich schickte viele Fragen (viele von ihnen stumm) und Probleme zu unterstützen Team, und weniger als 5 min war ich immer hatte meine Probleme gelöst in meinem Posteingang. Großer Erfolg in jeder Produkt-Dienstleistungen ist, wenn der Kunde nicht fühlen sich dumm oder beschämt von Kontakt-Support-Team. Das ist mein Fall. - Vancouver, Kanada Datenschutzrichtlinie Die Website der Direktzugriffssoftware ermöglicht es Benutzern, Zugang zu Informationen über DAS und seine Produkte zu erhalten. Bei der Bereitstellung dieses Zugangs erkennt DAS die Grundsätze der Privatsphäre der persönlichen Daten an. Informationen über Sie sind auf drei Arten gesammelt, wenn Sie die DAS-Website verwenden: Wenn Sie die DAS-Website besuchen, identifiziert unser Webserver die IP-Adresse Ihres Computers. Durch die Verwendung von Programmierskripten sammeln wir Informationen über die Art des Browsers, Betriebssystems und Systemkonfiguration, die Sie verwenden. Um Zugang zu Teilen unserer Website zu erhalten (um Software, Dokumente, Dateien herunterzuladen, eine Demonstration zu sehen oder sich für unsere Mailingliste anzumelden) können wir Sie bitten, ein Anmeldeformular auszufüllen, das persönliche Informationen über Sie oder Anfragen identifiziert deine Kommentare. Wir verweisen auf all diese Informationen als persönliche Informationen. Nutzung personenbezogener Daten: Wir verwenden personenbezogene Daten, um Informationen über die Nutzung der Website zu erhalten, damit wir unseren Inhalt unserer Website anpassen können. Wir können auch personenbezogene Daten in unseren Marketing - und Vertriebsbemühungen nutzen. Wir teilen keine personenbezogenen Daten mit anderen nicht verbundenen Unternehmen. Löschen und Korrektur von personenbezogenen Daten. Durch die Kontaktaufnahme mit Recht können Sie: Finden Sie heraus, die Details der persönlichen Informationen, die wir über Sie halten. Korrigieren oder aktualisieren Sie diese personenbezogenen Daten. Fordern Sie an, dass wir diese personenbezogenen Daten löschen. Sicherungen Wir schätzen die Informationen, die Sie mit uns teilen, und folglich sind Ihre persönlichen Informationen passwortgeschützt und ihre Verfügbarkeit ist auf Personen beschränkt, die wissen müssen. 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BENUTZER IST NICHT, DAS INSATZ MIT DAS DAS SYSTEM DURCH BENUTZUNG VON VIREN ODER ANDEREN PROGRAMMEN ODER TECHNOLOGIE, DIE ENTWICKELT WERDEN ODER SCHÄDEN ODER SCHÄDEN ODER HARDWARE, (II) MODIFIZIEREN, ERSTELLEN DERIVATIVE ARBEITEN VON, REVERSE ENGINEER, DECOMPILE ODER ZERSTÖREN SIE JEDE TECHNOLOGIE VERWENDET DAS DAS SYSTEM ZU BERÜCKSICHTIGEN ODER ANDERER FORM VON ODER IRGENDEINER DERIVATEN ARBEITEN AUS DEM SYSTEM ZU BERÜCKSICHTIGEN, (III) VERWENDEN SIE JEDE VORRICHTUNG ODER VERFAHREN ZUR ZUSAMMENHANG ZUR ZUSAMMENHANG MIT DEN DAS SYSTEM UND IHRE SOFTWARE, (IV) ENGAGE IN IHRER TÄTIGKEIT, DIE MIT DEM BETRIEB DES TECHNOLOGISCHEN DIENSTES MATERIELL INTERESSIERT. BENUTZER WERDEN KEINE TECHNOLOGIE VERWENDEN (NICHT BESCHRÄNKT AUF VPN, PROXY, ETC.) BEKANNT ZUR MASKE ODER HIDE COMPUTER INFORMATIONEN UND IP-ADRESSEN. BENUTZER UND MITGLIEDER SIND ZUR VERWENDUNG VON AUSTAUSCHDATEN. BENUTZER UND MITGLIEDER KÖNNEN DERIVATIVE ARBEITEN AUS DEN AUSTAUSCHDATEN ERSTELLEN. BENUTZER UND MITGLIEDER KÖNNEN DIE DERATIVEN DATEN, DIE FÜR DEN HANDELSZWECK BENÖTIGT WERDEN KÖNNEN. SCHLIESSLICH DER BENUTZER, WIE BEDINGT DURCH DIE DATEN UND INFORMATIONEN AUSGEFÜHRT WERDEN, WIRD AUSDRÜCKLICH DIESER ANSPRUCH AUFGEFÜHRT. Konfiguration Um unseren Stand der Technik zu downloaden, ist es wichtig, dass Sie die Vorteile von DASTRADER maximieren, indem Sie mindestens die folgenden PC-Hardwareanforderungen haben: Minimum Core2 Duo 1 GHZ Prozessor (Core2 Duo 2GHz oben empfohlen) Minimum 2GB RAM ( 4GB RAM empfohlen) Kabel oder DSL (DS3 oder T1 empfohlen) Windows Vista SP1, Server 2008 oder höher Sicherer Webbrowser DASTRADER Software ist am besten im 1024x768 Pixel Format zu sehen. (Um diese Einstellung anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie die Eigenschaften der gt-Einstellungen.) Bitte beachten Sie: WIR BIETEN NICHT TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR DASTRADER PRO ON MAC OS. Die Verwendung von DAS Trader Pro auf einem Mac OS ist beim Risiko des Nutzers. Die Software ist nur für ein Windows-Betriebssystem gebaut. Wenn Sie noch DAS Trader Pro auf einem Apple Computer verwenden müssen, sind unten die verschiedenen Optionen, um PRO in einer MAC-Umgebung auszuführen: Installieren von Windows auf Ihrem MAC mit Parallels Desktop. Die meisten stabilen Umgebung, unterstützt Dual-Monitore und Kosten 80. Siehe Detail auf Parallel-Unterstützung kb. parallelsen4729 Führen Sie Windows mit nativer Geschwindigkeit mit Bootcamp-Umgebung. Apple und die meisten MAC-Nutzer scheinen dieses Framework als stabil für die meisten Anwendungen zu unterstützen und ist kostenlos. Siehe unterstützte Links unten: A) Apple Support - support. applekbht1461 Laufen PRO auf einem Cloud-basierten virtualisierten Desktop oder einer nativen virtualisierten Windows-Umgebung. A) Die robusteste der beiden Virtualisierungsumgebung ist VMWare Fusion, da es sich um eine native virtualisierte Umgebung auf dem MAC handelt. Aus diesem Grund ist es ziemlich stabil, schnell und skalierbar. Die Kosten sind 70 für die VMWare Fusion Software. Vmwareproductsfusion Hier ist ein Tutorial für die Einrichtung von VMWare Fusion und DAS: youtubewatchvZZkJbtlKVvsB) Für die Cloud-basierte Lösung muss der Benutzer Remote Connect App oder eine ähnliche Remote Access Technologie aus dem MAC oder einem Nicht-Windows-Betriebssystem verwenden, um auf PRO zuzugreifen. Begrenzt auf einen Monitor ist aber ziemlich stabil und eignet sich für jemanden, der nicht auf der Suche nach Free-Lösung ist, um ein Nicht-Fenster-Betriebssystem zu verwenden und den Zugriff auf seinen konfigurierten DAS PRO-Desktop remote mit jedem OS-System, das Remote Connect verfügbar ist, zu verwenden. Amazon bietet eine kostenlose Cloud-basierte Virtual Server-Umgebung, in der Sie Windows OS installieren und PRO ausführen können. Aws. amazon Für weitere Details klicken Sie bitte hier (PDF). DASTrader PRO ist beabsichtigt und vollständig getestet, um in einer Windows-Umgebung verwendet zu werden. Unterstützung wird auf unserer Plattformverwendung (unter Windows) zur Verfügung gestellt. Wir bieten keine Unterstützung bei Windows oder MAC allgemeine Nutzung. Dokumentation
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